Сравнение XDEM.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 (^GSPC).
XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEM.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| XDEM.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.18% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 24.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 12.77% |
| Макс. просадка | -30.93% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.98% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между XDEM.DE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и ^GSPC
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 17.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и ^GSPC
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.