Сравнение XDEM.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 (^GSPC).
XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEM.DE или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции XDEM.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.16% против 11.10% соответственно.
XDEM.DE
36.19%
1.30%
10.01%
40.56%
13.43%
16.16%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| XDEM.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 11.13 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 12.27% |
| Макс. просадка | -30.93% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XDEM.DE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) составляет 3.07%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.